METODE SIMULASI HISTORIS UNTUK PERHITUNGAN NILAI VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO DENGAN MODEL MARKOWITZ
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
M. Markowitz, "Portfolio Selection. The Journal of Finance" vol. 7, pp. 77-91, 1952.
N. P. E. C. S. and G. M. Sudiartha, "Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Markowitz" vol. 8, no. 7, pp. 4213-4238, 2019, doi: 10.24843/2019.v08.i07.p08.
M. N. N. R. and M. Khoiruddin, "Konsistensi Pengukuran Value at Risk pada Saham Syariah dengan Metode Historis" Manag. Anal. J., vol. 7, no. 1, pp. 1-11, 2018, doi: 10.15294/maj.v7i1.13759.
R. Astuti, "Perbandingan Perhitungan Value At Risk Pada Indeks JII dan Indeks LQ45 dengan Metode Simulasi Historis Rini Astuti, Suripto, K. Bagus" pp. 1-12.
S. A. Heryanti, "Perhitungan Value at Risk Pada Portfolio Optimal: Studi Perbandingan Saham Syariah dan Saham Konvensional" Ikonomika, vol. 2, no. 1, pp. 75-84, 2017, doi: 10.24042/febi.v2i1.943.
F. Irham, Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi. bandung: alfabeta, 2015.
S. Pracanda and N. Abundanti, "Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Markowitz Pada Saham Indeks Idx30 Di Bursa Efek Indonesia" E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana, vol. 6, no. 2, pp. 802-829, 2017.
H. Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi. yogyakarta: BPFE, 2017.
S. Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi Kelima. yogyakarta: UUP AMP YKN, 2006.
S. Uswatun, "Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Markowitz dan Indeks Tunggal pada Saham-saham Jakarta Islamic Index (JII)." pp. 21-31, 2017.
N. Nuryanto dan S. Tresno, "Historical Simulation untuk Menghitung Value At Risk pada Portofolio Optimal Berdasarkan Single Index Model Menggunakan GUI Matlab" pp. 58-70, 2018.
T. Triwahyuni, "Analisis Investasi Portofolio Saham Pasar Modal Syariah dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal" pp. 72-83, 2019.
E. Asliana, "Analisis Investasi Saham Go Public Sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia" no. 55, pp. 391-410, 2006.
N. Nurkhalisa and S. Jikrillah, "Analisis Value at Risk pada Saham Yang Terdapat Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni 2017-Mei 2018" Sains Manaj. dan Kewirausahaan, vol. 3, no. 2, pp. 124-133, 2019.
S. Suhadi, "Evaluasi perhitungan Value at Risk dengan simulasi Monte Carlo dan Simulasi historis pada tiga bank badan usaha milik negara (BUMN)" 2012.
DOI: https://doi.org/10.34312/euler.v9i2.11518
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 I Wayan Eka Sultra, Muhammad Rifai Katili, Muhammad Rezky Friesta Payu3

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi has been indexed by:
EDITORIAL OFFICE OF EULER : JURNAL ILMIAH MATEMATIKA, SAINS, DAN TEKNOLOGI |
![]() | Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Negeri Gorontalo Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie, Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango 96554, Gorontalo, Indonesia |
![]() | Email: euler@ung.ac.id |
![]() | +6287743200854 (WhatsApp Only) |
![]() | Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi (p-ISSN: 2087-9393 | e-ISSN:2776-3706) by Department of Mathematics Universitas Negeri Gorontalo is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Powered by Public Knowledge Project OJS. |